Резултатите от стрес тестовете показват, че 27-те банки в България са стабилни и няма опасност да се повтори случаят с КТБ от 2014 г.

Това твърдят неофициално източници от финансовите среди. Официалните резултати ще бъдат обявени от БНБ на 13 август.

Като повече от оптимистични определят показателите от одита банкери и финансисти. Имало вероятност на някои банки да им бъде препоръчано преструктуриране на част от дейността, но нищо повече от това.

Стабилността на сектора се потвърждава от БНБ - за първите 6 месеца на 2016 г. 27-те банки са спечелили рекордните 773 милиона лева. Депозитите на българите растат, отпушило се е кредитирането.

Доброто състояние на банките

няма да наложи

да се използват

буферите,

които финансовият министър Владислав Горанов заложи в бюджета за тази година преди започването на стрес тестовете. Сумата е 5,3 млрд. лв. Източник от финансовото министерство обясни, че 2-та млрд. евро заем, който бе изтеглен, няма да се ползва за подкрепа на банките, защото няма нужда от такава, а ще отидат най-вероятно за предсрочно погасяване на падежиращи държавни задължения.

“Много добро общо ниво” е очакваната оценки за банките след финала на стрес тестовете. Това прогнозира членът на Фискалния съвет и бивш зам.финансов министър Любомир Дацов. При нас имаше и оценка на качеството на активите.

Оценката била оптимистична,

няма да се използват буферите,

заложени от финансовия министър

Това е

много по-тежък

тест, обхваща

абсолютно

всичко,

смята финансистът.

Той допълни, че ако средното ниво на капитала, което е гаранция за стабилността, при последния тест на 51 банки от еврозоната е 13,2%,в България е близо 18%, или с над 1/3 над средното за Европа.

Дацов заключава, че българската банкова система е сигурна и има свръхзапаси.

Той каза още, че е неточно цитиран от агенции да прогнозира, че “на 2-3 банки ще им бъде препоръчано да увеличат капитала си в следващите години”. “Визирам европейски, а не български банки”, уточни Дацов.

От данните на БНБ става ясно, че най-голямо нарастване на печалбата за първата половина на годината има при ПИБ (86 млн. лв.), Райфайзенбанк (42 млн. лв.), ОББ (26 млн. лв.), Банка Пиреос (23 млн. лв.) и Сосиете женерал Експресбанк (22 млн. лв.).

Най-голямо намаление на разходите за обезценка има при Райфайзен банк (39 млн. лв.), Банка Пиреос (24 млн. лв.) и ПИБ (24 млн. лв.)

Повечето банки са свили и административните разходи - най-много при Уникредит Булбанк (17 млн. лв.) , Сосиете Женерал Експресбанк (15 млн. лв.( и ПИБ (15 млн. лв.).

Активите са нараснали с 4,7 млрд. лв., като увеличението се дължи основно на петтте най-големи банки - УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка, ОББ и Пощенска банка.

Отпушва се

кредитирането

- заемите за нефинансови предприятия се увеличават с 254 млн. лв. Ипотечните са с 58 млн. лв. повече, а потребителските - със 103 млн. Най-голям ръст във фирменото кредитиране има при Банка ДСК и ЦКБ.

Лошите кредити са 7 млрд. лв. или 13,8% от всички. За сравнение миналата година делът им е бил 15%.

Ръстът на депозитите леко се е забавил - общият размер в края на юни е 75,2 млрд. лв., или с 1,5 млрд. лв. повече спрямо първото тримесечие. Спадат привлечените средства от сектор “Държавно управление” и кредитни институции, растат на фирми и домакинства.

БНБ: Не обявяваме междинни резултати 

Вотговор на запитване за позиция по отношение на резултатите от прегледа на качеството на активите и стрес теста, от БНБ отново заявиха: В съответствие с международно установената практика междинни резултати от стрес теста няма да бъдат оповестявани и че обявяването на крайните резултати ще се извърши на 13 август, съгласно предварително обявения план-график на процеса.

"Стресирането" измери три риска пред трезорите- кредитен, пазарен и лихвен

Два сценария разиграха стрес тестовете - базисен и утежнен. И двата засягат продължителен, тригодишен период от време - от 2016 до 2018 г., в който едновременно се случват силно негативни събития за икономиката и за финансовата система.

Базисният сценарий е изграден на основата на реална макроикономическа прогноза на централната банка за следващите три години.

Утежненият включва и случването на нови вътрешни и външни рискове. Външните проектират забавяне на глобалния икономически растеж, срив в цената на петрола, вдигане на лихвените проценти, слаба международна търговия, засилено геополитическо напрежение.

Към добавените вътрешни рискове са спад в търсенето на български стоки и услуги, вдигане на банковите лихви, остра дефлация. Конкретните параметри на напрегнатия сценарий са: брутният вътрешен продукт се срива с 2,2% през първата и с още 3,2% следващата година, имотите поевтиняват с над 9%, безработицата се вдига с над 1,5%, дефлацията слиза до - 2,6% през 2016 г. и преминава в положителна през 2018 г..

Виртуалното стресиране се извършва така: всяка банка трябва да попълни празните полета като въведе индивидуалните си данни по отчетите за миналата година.

За издържали теста ще се считат тези, при които след изчисленията моделът покаже, че най-висококачественият им базов капитал от първи ред остава над 8% при базовия сценарий и минимум 5,5% при утежнения.

Стрес тест симулацията изисква всяка банка да проектира параметрите на всеки един от сценариите върху индивидуалните си отчетите за 2015 година.

Всяка кредитна институция симулира ефекта от хипотетични промени в параметрите на три основни риска - кредитният, пазарният и лихвеният. При лихвения риск се тества хипотетичната устойчивост на нетния лихвен доход в при промяна в цената на финансиране.

Въведени са ограничения пред възможността банките да прехвърлят негативния ефект

върху лихвите по кредити.  Симулацията на кредитния риск е свързана с хипотетично влошаване на кредитите на банките, породени от спада в икономическата активност .

Симулацията отчита общия хипотетичен ефект от всеки от рисковете в тригодишен хоризонт от време. 

Две европейски банки изпадат от борсовия индекс

Две от най-големите банки в Еврота - “Креди сюис” и Дойче банк, ще бъдат извадени от STOXX Europe 50 Index, в който са 50 европейски компании “сини чипове”. Това става ясно от съобщение на оператора STOXX, който управлява най-престижните борсови индекси в Европа, предаде Ройтерс.

Изваждането на която и да е компания от даден индекс означава, че пасивните инвеститори, които следят движението на котировките, може да бъдат принудени да се разделят със съответните акции.

Двете банки ще бъдат заменени от технологичната компания ASML Holding и от строителната компания Vinci. Промяната влиза в сила от 8 август.

Акциите и на двете компании отчитат загуби след оповестяването на новината, като при швейцарската банка обезценяването е над 5 на сто, а при Дойче банк - над 3,5 на сто.

Решението идва, след като и акциите и на двете банки загубиха половината от стойността си тази година. Книжата на Дойче банк в момента са с 88 на сто по-евтини от пика им през 2007 г.

Агенцията припомня, че банките в Европа се борят в момента със свиващи се печалби и доходи от инвестиции в допълнение на по-слабото търсене на техните услуги и повишените разходи, за да отговорят на регулаторните изисквания.

И докато резултатите от стрес тестовете на европейските банки, които бяха обявени късно в петък вечерта, накараха инвеститорите да си отдъхнат, те са критични към това, че тестовете не взеха предвид факта, че лихвените равнища останаха твърде дълго на отрицателна територия.

“Ако лихвите останат толкова ниски, приходите от тях няма да допринесат толкова към капиталовата база на банките и погледнато от този ъгъл, е трудно институциите да бъдат в силна позиция”, коментира Герхард Шврац, анализатор в Baader Bank в Мюнхен.